Da visitare sono anche le antiche mura del borgo. La prima cinta muraria di origine medievale fu costruita dagli Aldobrandeschi tra l’undicesimo ed il dodicesimo secolo per difendere la città.
Nel corso del Quattrocento, mentre Capalbio era amministrato dalla Repubblica di Siena, le mura furono ampliate e rinforzate. Questi interventi dotarono il borgo di una doppia cinta muraria e di una Porta Senese, nel lato settentrionale attiguo alla rocca. Quelle del quattrocento sono le mura che possiamo ammirare ancora oggi; recenti interventi di restauro conservativo hanno riportato il monumento agli antichi splendori.
Assolutamente da visitare è il Palazzo Collacchioni. Questo antico palazzo, addossato alla rocca Aldobrandesca, è nascosto in una delle torri di via Collacchioni. Al suo interno ci sono tre piani affrescati e decorati in stile rinascimentale. Il grande camino in pietra e la terrazza che si affaccia sulle mura vi lasceranno a bocca aperta e rimarranno nella memoria dei bambini.
Custodito nel palazzo c’è un altro tesoro: il fortepiano Conrad Graf. Oggi lo vediamo riposare silenzioso in un angolo della sala del camino ma, oltre ad essere uno strumento innovativo per la sua epoca, si dice che Giacomo Puccini suonasse questo fortepiano quando soggiornava spesso in una rocca vicina.
Al centro di Capalbio sorge la chiesa di San Nicola. La chiesa è stata costruita in epoca romanica ed ampliata e decorata fino al XV secolo. Il portale di ingresso sormontato da un arco a sesto acuto reca un’iscrizione che testimonia un restauro del 1466. All’interno della chiesa a navata unica, ci sono piccole cappelle laterali affrescate da pittori umbri e di scuola senese. Il campanile del XII secolo è sormontato da una piramide aggiunta nel 1919.
